Сравнение PFGC с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Food Group Company (PFGC) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFGC или ^SPXEW.
Корреляция
Корреляция между PFGC и ^SPXEW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFGC и ^SPXEW
Основные характеристики
PFGC:
0.99
^SPXEW:
1.19
PFGC:
1.52
^SPXEW:
1.69
PFGC:
1.20
^SPXEW:
1.21
PFGC:
1.16
^SPXEW:
1.90
PFGC:
3.00
^SPXEW:
6.06
PFGC:
7.89%
^SPXEW:
2.27%
PFGC:
23.95%
^SPXEW:
11.57%
PFGC:
-78.85%
^SPXEW:
-60.83%
PFGC:
-6.82%
^SPXEW:
-5.96%
Доходность по периодам
С начала года, PFGC показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 11.47%.
PFGC
22.04%
0.45%
24.89%
22.70%
11.45%
N/A
^SPXEW
11.47%
-3.00%
6.66%
12.37%
8.82%
8.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFGC c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Food Group Company (PFGC) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PFGC и ^SPXEW
Максимальная просадка PFGC за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFGC и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFGC и ^SPXEW
Performance Food Group Company (PFGC) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PFGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.