Сравнение PFGC с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Food Group Company (PFGC) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFGC или ^SPXEW.
Основные характеристики
| PFGC | ^SPXEW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.20% | 4.15% |
| Дох-ть за 1 год | 13.27% | 15.03% |
| Дох-ть за 3 года | 8.26% | 2.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.07% | 9.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 1.22 |
| Дневная вол-ть | 22.53% | 12.11% |
| Макс. просадка | -78.85% | -60.83% |
| Current Drawdown | -10.55% | -3.02% |
Корреляция
Корреляция между PFGC и ^SPXEW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFGC и ^SPXEW
С начала года, PFGC показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у ^SPXEW с доходностью 4.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFGC c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Food Group Company (PFGC) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PFGC и ^SPXEW
Максимальная просадка PFGC за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFGC и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFGC и ^SPXEW
Performance Food Group Company (PFGC) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что PFGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.