Сравнение PFGC с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Food Group Company (PFGC) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFGC или ^SPXEW.
Доходность
Сравнение доходности PFGC и ^SPXEW
Доходность по периодам
С начала года, PFGC показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 14.92%.
PFGC
21.49%
1.78%
17.30%
35.72%
13.12%
N/A
^SPXEW
14.92%
0.67%
8.65%
24.53%
10.22%
8.55%
Основные характеристики
| PFGC | ^SPXEW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 2.14 |
| Коэф-т Мартина | 4.35 | 11.60 |
| Индекс Язвы | 7.85% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 24.21% | 11.49% |
| Макс. просадка | -78.85% | -60.83% |
| Текущая просадка | -4.12% | -1.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PFGC и ^SPXEW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFGC c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Food Group Company (PFGC) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PFGC и ^SPXEW
Максимальная просадка PFGC за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFGC и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFGC и ^SPXEW
Performance Food Group Company (PFGC) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что PFGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.