Сравнение PFGC с ^SPXEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Food Group Company (PFGC) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFGC или ^SPXEW.
Корреляция
Корреляция между PFGC и ^SPXEW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFGC и ^SPXEW
Основные характеристики
PFGC:
0.39
^SPXEW:
1.07
PFGC:
0.72
^SPXEW:
1.54
PFGC:
1.09
^SPXEW:
1.19
PFGC:
0.46
^SPXEW:
1.63
PFGC:
1.16
^SPXEW:
4.24
PFGC:
8.14%
^SPXEW:
2.89%
PFGC:
24.37%
^SPXEW:
11.43%
PFGC:
-78.85%
^SPXEW:
-60.83%
PFGC:
-9.99%
^SPXEW:
-4.17%
Доходность по периодам
С начала года, PFGC показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у ^SPXEW с доходностью 2.43%.
PFGC
-3.19%
-7.74%
9.56%
8.25%
9.64%
N/A
^SPXEW
2.43%
-1.56%
3.06%
10.86%
9.59%
8.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PFGC и ^SPXEW
PFGC
^SPXEW
Сравнение PFGC c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Food Group Company (PFGC) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PFGC и ^SPXEW
Максимальная просадка PFGC за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFGC и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFGC и ^SPXEW
Performance Food Group Company (PFGC) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что PFGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.