PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFGC с ^SPXEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PFGC с ^SPXEW

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Food Group Company (PFGC) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFGC или ^SPXEW.

Корреляция

Корреляция между PFGC и ^SPXEW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFGC и ^SPXEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Performance Food Group Company (PFGC) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFGC:

0.67

^SPXEW:

0.42

Коэф-т Сортино

PFGC:

1.41

^SPXEW:

0.70

Коэф-т Омега

PFGC:

1.18

^SPXEW:

1.10

Коэф-т Кальмара

PFGC:

1.18

^SPXEW:

0.38

Коэф-т Мартина

PFGC:

2.97

^SPXEW:

1.37

Индекс Язвы

PFGC:

8.47%

^SPXEW:

5.13%

Дневная вол-ть

PFGC:

28.58%

^SPXEW:

17.36%

Макс. просадка

PFGC:

-78.85%

^SPXEW:

-60.83%

Текущая просадка

PFGC:

-3.12%

^SPXEW:

-3.98%

Доходность по периодам

С начала года, PFGC показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у ^SPXEW с доходностью 2.64%.

PFGC

С начала года

4.19%

1 месяц

15.91%

6 месяцев

5.88%

1 год

19.04%

5 лет

28.91%

10 лет

N/A

^SPXEW

С начала года

2.64%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

-0.51%

1 год

7.09%

5 лет

13.31%

10 лет

8.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFGC и ^SPXEW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFGC
Ранг риск-скорректированной доходности PFGC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFGC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFGC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFGC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFGC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFGC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
^SPXEW
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXEW, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFGC c ^SPXEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Food Group Company (PFGC) и S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFGC на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа ^SPXEW равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFGC и ^SPXEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок PFGC и ^SPXEW

Максимальная просадка PFGC за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки ^SPXEW в -60.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFGC и ^SPXEW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFGC и ^SPXEW

Performance Food Group Company (PFGC) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что PFGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SPXEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...